2023年二季度公募基金的股指期货持仓情况
【资料图】
2023年二季度指数在预期和现实的反复拉锯中下行，公募基金对股指期货的应用有所回暖，特别是在贴水持稳于高位的环境下，公募基金空头端应用提升明显。截至二季度末，持仓股指期货空头的公募基金公司增加4家；多头持仓的产品增加13只，空头持仓的产品增加15只，持仓股指期货的产品总数增长至266只，与往年年末水平相比保持了较为稳定的上升趋势。从持仓市值来看，多头持仓增长近8亿元至85亿元左右水平，空头持仓大幅增长超过24亿元至接近82亿元规模，较2022年末有明显增长。
截至2023年6月底，股指期货的市场总持仓量为812,729手（单边计算），季度环比增速录得9.46%，公募基金的多空持仓量同步增长，多头持仓量季度环比上升16.38%至7672手，占全市场的比例为0.94%，从近年来底部有一定的回升；空头持仓环比大幅增长47%至6838手，占全市场的比例回升至0.8%，但仍处于2015年以来最低水平。
从品种持仓量来看，公募基金空头持仓的增长主要来源于对成长风格的对冲需求。部分成长题材本身的持续性不强，成长板块波动较大，二季度公募基金主要在成长板块提升了对冲力度。显著增加的空头持仓中，IH和IF的持仓量下降，而IC持仓量为近一年新高，IM持仓量则上升至上市以来新高。从持仓期限来看，公募基金空头持仓中，次季合约（12月合约）成为持仓量最高的合约，占比超过43%；多头持仓中，当季合约占比超过51%，次季合约持仓亦有所上升，占比超过20%，近一年来保持了较为稳定的上升态势。
从基金类型来看，被动指数型基金数量有所下滑，然而增强指数型基金增长明显，这与上半年全市场的指数增强型基金存量快速扩容的趋势保持一致。另外，偏股混合、偏债混合和灵活配置三类混合型基金产品数量均有不同程度的回升，占股票投资的比例亦有所回升。
上半年股票市场震荡下行，股票型基金上半年累计录亏1.67%（未年化），对冲基金上半年累计盈利2.05%（未年化），相较于股票型基金超额收益3.7%，体现出了一定的对冲优势。
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